मूल्य जोखिम - बैक - परीक्षण - विदेशी मुद्रा

बासेल II की एक अवलोकन 8211 वापस परीक्षण मूल्य जोखिम में बेसल द्वितीय राजधानी समझौता बैंकिंग पर्यवेक्षण (बीसीबीएस) पर बेसल समिति द्वारा जारी व्यापक बैंकिंग विनियामक समझौते का हिस्सा, शुरुआत में जून 2004 में बैंकिंग पूंजीगत भंडार के लिए एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक समान प्रणाली बनाने में मदद करने के उद्देश्य से प्रकाशित हुआ था। इसके बाद से एक अन्य समझौते बेसल III द्वारा समर्थित किया गया है। जो कि पूंजी आवश्यकता निर्देशक IV के तहत यूरोप में कार्यान्वित होगा। बेसल द्वितीय यह तय करता है कि बैंकिंग कानून और नियंत्रण पर नए कोडों का पालन करना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य, तीन स्तंभों की अवधारणा के तहत रिपोर्ट किया गया है, जोखिम प्रबंधन की उन्नति को प्रोत्साहित करना है। तीन स्तंभ खण्डों को तीन मुख्य क्षेत्रों में शामिल किया गया है, जो आंशिक रूप से थे, लेकिन पूरी तरह से, पिछले बेसल I विनियमन के द्वारा कवर नहीं किए गए: स्तंभ 1 न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं को शामिल करता है। स्तंभ 2 8211 की पूंजी क्षमता के पर्यवेक्षी मूल्यांकन की आवश्यकता है। स्तंभ 3 बाजार पर्यवेक्षण और अनुशासन को कवर करता है बेसल द्वितीय आश्वासन की गारंटी देने के लिए कदम नियामकों को आश्वासन दिया जा सकता है कि स्तंभों का पालन किया जा रहा है, ग्राहकों को व्यवस्थित वीएआर बैक टेस्टिंग का प्रमाण दिखाना चाहिए, जो बेसल द्वितीय समझौते द्वारा निर्धारित बाजार जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए अनुशंसित रूप है। वैल्यू इन रिस्क (वीएआर) वीएआर जोखिम के आधार को दर्शाता है जो पूर्वानुमान लगाता है कि किसी निवेश पोर्टफोलियो को निश्चित समय पर नुकसान के संदर्भ में अनुमान लगाया गया है। बैक टेस्टिंग सिस्टम निश्चित अवधि के भीतर हासिल वास्तविक नुकसान के विरुद्ध वीएआर से अनुमानित नुकसान की तुलना करता है। इससे फर्मों की पहचान करने की अनुमति मिलती है जहां वीएआर का अनुमान गलत हो गया है, यह दर्शाता है कि एक पोर्टफोलियो मूल वीएआर अनुमान से अधिक का सामना करना पड़ा है। वीएआर भविष्यवाणियां टेम्प्लेट्स को पोलिश करने के लिए बैक टेस्टिंग के परिणामों पर आधारित होगी। टेम्पलेट्स, बदले में, अधिक सटीक बन जाएंगे, और इस तरह अप्रत्याशित घाटे का खतरा कम होगा। बासल II अभिलेख मार्गदर्शिका सभी बैंकों पर लागू होती है लेकिन इसका पालन हर बैंक की पूर्णता और सापेक्षिक मांगों के अनुसार है जो अपने क्षेत्राधिकार में है। बैक टेस्टिंग वैल्यू-इन-रिस्क के पांच अंक बाजार के जोखिम की गणना के लिए एक मॉडल के भीतर पूंजी प्रभार को मापने के लिए, निम्नलिखित मानकों का पालन करना है: 1) प्रत्येक तीन महीनों के डेटा सेटों को अपग्रेड करने की आवश्यकता है 2) वीएआर की दैनिक गणनाओं को काम करना है बाहर। 3) तत्काल मूल्य शॉक के लिए, कीमतों में दस दिन का आंदोलन होना चाहिए। 4) 99 वें प्रतिशतक, एक-पूंछ आत्मविश्वास लागू किया जाना है। 5) ऐतिहासिक रूप से होने वाली निगरानी के लिए, एक वर्ष का न्यूनतम कार्य देखा जाना चाहिए। श्रेणियाँ हाल के पोस्ट लोकप्रिय आलेख वैल्यू इन रिस्क (वीएआर) में बैकस्टेस्टिंग क्या है जोखिम पर मान एक सांख्यिकीय जोखिम प्रबंधन तकनीक है जो एक निवेश पोर्टफोलियो के साथ जुड़े जोखिम के स्तर पर नजर रखता है और मात्रा देता है। जोखिम वाले मान एक निश्चित समय के क्षितिज के दौरान दिए गए आत्मविश्वास स्तर के साथ अधिकतम राशि हानि को मापता है। बैकटेस्टिंग जोखिम गणनाओं पर मूल्य की सटीकता को मापता है। जोखिम में मान द्वारा की जाने वाली हानि का पूर्वानुमान विशिष्ट समय क्षितिज के अंत में वास्तविक घाटे के साथ तुलना की गई है। बैकटेस्टिंग एक सटीक और प्रभावशीलता को मापने के लिए पिछले डेटा पर एक मॉडल या रणनीति का अनुकरण करने के लिए एक तकनीक है। जोखिम पर मूल्य में बैटिंग करना, निर्धारित समय क्षितिज के अंत में वास्तविक नुकसान के साथ जोखिम वाले गणना मूल्य से अनुमानित हानियों की तुलना करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह तुलना उस समय की पहचान करता है जहां जोखिम पर मूल्य को कम करके आंका गया है या जहां पोर्टफोलियो नुकसान जोखिम पर मूल अपेक्षित मूल्य से अधिक है। अगर बैकटेस्टिंग वैल्यू सटीक न हो, तो जोखिम की भविष्यवाणियों के मूल्य का पुनर्गलन किया जा सकता है, जिससे अप्रत्याशित नुकसान के जोखिम को कम किया जा सकता है। जोखिम पर मान एक निश्चित समय के क्षितिज पर संभावित अधिकतम हानि का अनुमान लगाता है जो कुछ निश्चित विश्वास के साथ होता है। उदाहरण के लिए, एक निवेश पोर्टफोलियो के जोखिम पर एक साल का मूल्य 95 के आत्मविश्वास स्तर के साथ 10 मिलियन है। जोखिम पर मान यह दर्शाता है कि वर्ष के अंत में नुकसान होने का 5 मौका है जो 10 मिलियन से अधिक है। 95 आत्मविश्वास के साथ, एक व्यापारिक वर्ष में खराब पोर्टफोलियो का नुकसान 10 लाख से अधिक नहीं होगा। यदि जोखिम पर मूल्य पिछले वार्षिक आंकड़ों से प्रेरित है और वास्तविक पोर्टफोलियो हानि जोखिम घाटे में अपेक्षित मूल्य से अधिक नहीं है, तो जोखिम पर गणना मूल्य उचित उपाय है। दूसरी ओर, अगर वास्तविक पोर्टफोलियो नुकसान जोखिम घाटे में गणना मूल्य से अधिक है, तो जोखिम गणना में अपेक्षित मूल्य सटीक नहीं हो सकता है। जब वास्तविक पोर्टफोलियो नुकसान जोखिम अनुमानित हानि पर गणना मूल्य से अधिक होता है, तो इसे जोखिम के मूल्य के उल्लंघन के रूप में जाना जाता है। हालांकि, यदि वास्तविक पोर्टफोलियो नुकसान केवल अनुमानित मूल्य से कम है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि जोखिम में अनुमानित मूल्य विफल हो गया है। उल्लंघनों की आवृत्ति निर्धारित की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, निवेश पोर्टफोलियो के जोखिम में दैनिक मूल्य 500,000 है जिसमें 250 आत्मविश्वास का स्तर 250 दिनों के लिए है। 95 आत्मविश्वास के स्तर पर, वास्तविक घाटे से 250 दिनों में करीब 5,00,000 दिनों का लगभग 13 दिन का उल्लंघन होने की संभावना है। जोखिम के अनुमानों में मूल्य के साथ केवल एक समस्या है जब उल्लंघनों को 250 दिन से 13 दिन से अधिक समय से मिलता है, यह जोखिम अनुमान के मूल्य को संकेत देता है और इसे पुनः मूल्यांकन करने की आवश्यकता है खतरे में होने वाली आय, जोखिम पर मूल्य और आर्थिक मूल्य के बारे में जानें, इन जोखिम उपायों का उपयोग कैसे किया जाता है, और अंतर उत्तर पढ़ें कुछ कारक जानें जो एक निवेश संपत्ति की कीमत और एक परिसंपत्ति व्यापार क्यों हो सकता है की प्रमुख कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं। जवाब पढ़ें जोखिम प्रबंधन में उपयोग किए जाने वाले सामान्य जोखिम उपायों और जोखिम का आकलन करने के लिए आम जोखिम प्रबंधन तकनीकों का उपयोग कैसे करें। पढ़ें उत्तर जोखिम के मूल्य के बारे में और विचरण-संप्रदाय का उपयोग करते हुए निवेश पोर्टफोलियो के जोखिम पर मूल्य की गणना करने के बारे में जानें। पढ़ें जवाब जानें कि जोखिम पूंजी क्यों जोखिम भरा व्यवसाय हो सकती है, आप कितने जोखिम उठा सकते हैं और जोखिम की सही मात्रा निर्धारित करने के तरीके के बारे में जानें। पढ़ें उत्तर जानें जोखिम से बचने और जोखिम में कमी, दोनों के बीच अंतर क्या है, और कुछ तकनीक के निवेशक हैं। उत्तर पढ़ें